Confidence and Ambiguity

Coordinateur (s)
Présentation

Auteur : Brian Hill
DRI-2010-03

Nous modélisons la confiance d’un décideur dans ses jugements de probabilité à l’aide d’une mesure d’implausibilité – une fonction réelle défi nie sur l’ensemble des mesures de probabilité. Nous axiomatisons une règle de décision selon laquelle l’évaluation d’un acte par un agent dépend de l’ensemble de mesures de probabilité déterminé par sa mesure d’implausibilité ainsi que par les enjeux de l’acte. Nous définissons alors de manière naturelle l’aversion comparative à l’absence de confiance, ou à l’ambiguïté, et pouvons définir aussi une notion de prime d’ambiguïté. Nous montrons l’équivalence des notions introduites et considérons, à titre d’illustration, un exemple simple de choix de portefeuille.

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